Stoploss nereye yerleştirilir

Merhaba arkadaşlar bir videomuz daha var. Muhtemelen bir dizi "yeni başlayanlar için ipuçları" yapılması gerekecek. Karşılaştığım en sık sorulardan biri "stop-loss nereye koyacağınız". Bu soru herkesi rahatsız ediyor. Bir yandan, büyük bir duruşla daha fazlasını kaybedersiniz, ancak yine de volatiliteden korunursunuz ve nakavt olmazsınız. Öte yandan, kısa bir duraklama yaparsanız, bu durumda volatilite tarafından nakavt edilirsiniz ve aslında bir dizi kayıpta kaybedersiniz (ve daha da fazlasını kaybedersiniz). Peki stop loss'unuzu nereye yerleştiriyorsunuz?

Bir kez ve herkes için unutmayın: normal tüccarlar, giriş mantığının kaybolduğu bir durak yerleştirir. Kabaca konuşursak, diyelim ki, aşırı uçlarla ticaret yapıyorsanız (ekstremumların hareketi, böyle bir ticaret stratejisi var) - aşırı uçların yükselişini izliyorsunuz ve sinyaliniz beliriyor ("raylar" diyelim):

Umarım burada Gusev hayranı yoktur, gerçekten "rayları" boyadım. "Raylar" var, nereye durak koyulacak, giriş mantığınız nerede kayboluyor? Mantığınız burada kaybolur:

Veya burada:

Durağınızı koyduğunuz yer burasıdır. Bu durumda burada bir stopla bayılırsanız piyasada bir şeyler değişmiş demektir ve ihtiyacınız olan alana gitmeyecektir. Bu, yanıldığınızın veya piyasanın sizi aldattığının bir işareti olacaktır. Her şey olabilir, değil mi? Birçoğu geniş duraklar yerleştirmekten yana. Büyük TF'lerde bir felsefe ticareti yaparken geniş duraklar kullanırım. Bu durumda geniş duraklar yerleştiriyorum. Şimdi büyük bir oyuncudan bahsetmek çok moda, onu da anlatayım. Örneğin, burada büyük bir oyuncu pozisyon alıyor vb.:

Uzun vadede büyük bir oyuncu tarafından bir pozisyon belirlendiğinde, hareket, sürekli olarak ayak izlerinde gerçekleştirileceğiniz gerçeğiyle karakterize edilir. Ve bir yönde ve diğerinde. Bu, büyük bir oyuncu için daha fazla likidite elde etmek ve buna göre pozisyonlarını yüklemek veya boşaltmak (pozisyondan çıkmak) için yapılır.Çoğu zaman, yükleme devam ediyor.

Başka bir deyişle, normal bir pazara geldiğinizi ve örneğin 20 ton patates almanız gerektiğini düşünün. Bu patateslerin hepsini piyasadan satın alamazsınız çünkü birincisi fiyat sekteye uğrayacak ve ikincisi bu patateslerin bu kadar bolluğu yok. Ne yapıyorsun? Fiyat, Zhivas'ın dediği gibi reklamdır ve gerçekten öyledir. Patateslerin yarın çok ucuz ya da fiyat hareketine bağlı olarak çok pahalı olacağı söylentisini yayıyorsunuz. Bu durumda ne olur? Tüm alıcılar veya satıcılar pozisyondan çıkmaya veya buna göre pozisyona girmeye çalışacaktır. Bir yandan, bu büyük bir oyuncunun konumundan bir çıkış, diğer yandan bir giriş. Burada da aşağı yukarı aynı. Fiyat bir alanda hareket ettiğinde, büyük bir likidite seviyesi elde edilir. Onlar. fiyat kaldı, herkesi ayak izlerinde yürüttü (doğal olarak, burada hacim, yürütülen duraklardan artacaktır):

Bu durumda duraklar yerine getirildiğinde fiyat düşer, burada herkes yine bazı kararlar alır, girer ve burada yine ayak seslerinde herkesi nakavt eder (yine yükleme veya boşaltma farketmez) ve yine aşağıdaki resim meydana gelmek:

Bunun nedeni, büyük oyuncunun önyükleme yapması gerektiğidir. Nerede yapılır? Bu, insanları ayağa kaldırarak yapılabilir. Bir kez, ikinci kez, üçüncü vb. Veya herhangi bir büyük daire düzenleyerek. Bu tür resimlerde, yeterince geniş ayakları ortaya çıkarmanız gerekir, böylece yetiştirilmezsiniz ve rastlamazsınız:

Ama eğer yanlış yapmazsan, buradaki kar çok büyük olacak. Çünkü eğer yanılıyorsan, elbette "kirdyk"sin, çünkü ayakların çok geniş.

Diğer insanlar (Gerchik vb. gibi) kısa duraklar kullanmanızı önerir. Beyler, son birkaç aydır deneysel hesabıma kısa duraklar girmeye çalışıyorum, bundan iyi bir şey çıkmadı. Batı pazarlarında ve forex'te nasıl, nerede yapabileceğini ve çalıştığını bilmiyorum. Örneğin, Amerikan hisse senetlerinde çok güzel girişler var. Fiyatın nokta nokta açıkça geçtiği bir seviye var ve çok güçlü bir hareket var:

Burada sadece birkaç sentlik bir durakla girebilirsiniz. Bu Amerikan hisselerinde çok sık oluyor, yani paran varsa Amerikan borsasına git, gerçekten, şaka yapmıyorum. Ancak Rusya pazarında, en azından türev piyasasında (hisseleri bilmiyorum - ticaret yapmıyorum), bunu yapmak imkansız, çünkü her zaman bir yönde veya diğerinde saç tokaları var. Onlar. kısa bir duraklama ile girersiniz ve sizi bayıltır, tekrar girersiniz - tekrar bayıltır. Genel olarak, drenaj ticareti ortaya çıkıyor. Çünkü hacmi artan bir dizi kârsız işlem vardır (çünkü tüm hacimle girersiniz, parçalarla değil).

Daha öte. Öyle bir şey var ki tüccarlar hemen girmezler. Örneğin, bir pozisyona girmeyi düşündüğünüz ve şu anda piyasanın bunu yapmanıza izin vermediğini anladığınız 10 lot var. Onlar. Henüz net bir sinyal yok, ancak trend, içeri girdiğiniz gibi. Ya da zaten girdiniz ama piyasa kesilmeye başladı. Bu nedenle, tüccarlar çok sık olarak parçalara girerler. Diyelim ki bir tür hareketimiz var ve bir kişi bir kez girdi, iki girdi (ortalama), tekrar ortalama, vb.:

Burada, almayı umduğunuz alandaki riskinize ve ödülünüze bağlı olarak uygun davranıyorsunuz. Ve varsayımsal toplam stopunuz, varsayımsal kârınızdan 3 kat daha az olmalıdır:

Genelde stopun kardan 3 kat daha az olması gerektiği söylenir. Ancak bunu yapmak her zaman mümkün değildir. Çok sık 2 kat daha azdır. Ancak bir ticaret 1 kat daha az veya daha az stop içeriyorsa, girmemek daha iyidir. Olumlu bir şah matınız olmayacağı için bu ticareti görmezden gelmek en iyisidir. beklentileri boşa çıkaracaksınız. Aslında, tüm bunlar, tahmini kazanç tutarınızın beklenen kayıptan daha az olacağı bir tür ikili opsiyona dönüşür. Bunu yapamazsınız çünkü yavaş yavaş boşalacaksınız.

Videolardan birinde ATR göstergesini kullanmanızı tavsiye etmiştim ve aslında daha önce kullanmıştım. Ama şimdi kullanmanızı önermiyorum - insanların yaptığı çok fazla hata var. Kendiniz görmelisiniz, ATR kullanmaktan çok daha iyi olacaktır. Onlar. Elbette 1 (tam olarak 1.5 / 1.8-2) periyodu ile ATR'ye bakabilirsiniz ve ortalama fiyat hareketi durağınız olacaktır. Bu Rusya pazarı için. Forex, Amerikan hisse senetleri gibi biraz farklı bir resme sahip olabilir. Bu durumda, ayağınızdaki bazı saç tokalarıyla sürekli olarak nakavt olmazsınız ve her şey aşağı yukarı "saat gibi" olacaktır. Ancak önümüzdeki 2-3 gün boyunca mumlardaki saplamaların boyutuna bakmak ve ATR dönemiyle aynı değerle (1.5 / 1.8-2) çarpmak yeterlidir:

Bu, benim için kişisel olarak şaşırtıcı olsa da, giriş mantığının kaybolduğu bir durdurma koymanın imkansız olduğu zamandır, çünkü her zaman mantığın kaybolduğu bir nokta vardır. Yine, her şeyi hesaba katmanız gerekir. Örneğin, son kullanma tarihi yeniyse veya son kullanma tarihi yaklaşıyorsa, ayaklar buna göre daha geniş olmalıdır. Bir haber çıktıysa, duraklar da daha geniş olmalı. Forex'te ölü bir akşam seansından veya bir Asya seansından bahsediyorsak, o zaman duraklar doğal olarak daha küçük olmalıdır, ancak bu durumda kar da daha az olacaktır.

Durmaktan asla korkmayın, kimse bundan bağışık değildir. Durakları yakalamazsanız, bu başarılı bir tüccar veya tüccar olduğunuzun bir göstergesi değildir. Niye ya? Çünkü işlemlerin %30'unun büyük kazançlar getirdiği bu tür ticaret stratejileriyle karşılaştım. Dahası. Benden daha okuryazar tüccarlara göre, (daha kesin olmak gerekirse) kârın %90'ını getiren işlemlerin %10'una sahipler. Diğer tüm işlemler durur. Karlı ticaret için durakların% 90'ını kullanmanız gerekiyorsa, canı cehenneme. Bu durumda stopların %90'ını alalım. Karlı ticaret için %20 stop almanız gerekiyorsa, stopların %20'sini alalım... Stoplardan korkmayın. Stoplar tamamen normaldir ve doğal olarak stop almayan tüccar yoktur. Daha doğrusu var ama ortalaması alınanlar bunlar. Ortalama alabilir, duraklama olmadan ticaret yapabilirsiniz. Bu, eğer bir kauçuk hesabınız varsa, tamamen kauçuk bir hesabınız varsa. Bu durumda, duraksız ticaret yapabilirsiniz. Nasıl yapılır? Diyelim ki pazarın ortalama aldığınız bir bölümü var.