Wo kann man Stop-Loss platzieren?

Hallo Leute, es gibt noch ein Video. Vermutlich wird eine ganze Reihe von "Tipps für Anfänger" gemacht werden müssen. Eine der häufigsten Fragen, auf die ich stoße, ist, wo Stop-Loss gesetzt werden sollen. Diese Frage beschäftigt jeden. Einerseits verlieren Sie bei einem großen Stop mehr, sind aber dennoch vor Volatilität geschützt und werden nicht ausgeknockt. Auf der anderen Seite, wenn Sie einen Short-Stop setzen, werden Sie in diesem Fall von der Volatilität ausgeknockt und Sie werden tatsächlich bei einer Reihe von Verlusten verlieren (und noch mehr verlieren). Wo platzieren Sie Ihren Stop-Loss?

Denken Sie ein für allemal daran: Normale Trader setzen einen Stop dort, wo die Einstiegslogik verloren geht. Grob gesagt, wenn Sie, sagen wir, Sie mit Extremen handeln (Bewegung von Extremwerten, es gibt eine solche Handelsstrategie) - Sie beobachten, wie die Extreme steigen und Ihr Signal erscheint (sagen wir "Rails"):

Ich hoffe, es sind keine Gusev-Fans hier, ich habe die "Schienen" wirklich gemalt. Es gibt "Schienen", wo Sie einen Halt setzen, wo ist Ihre Eingabelogik verloren? Ihre Logik ist hier verloren:

Oder hier:

Hier legen Sie Ihren Stopp ein. In diesem Fall, wenn Sie hier von einem Stop ausgeknockt werden, bedeutet dies, dass sich auf dem Markt etwas geändert hat und es nicht in den Bereich geht, den Sie benötigen. Dies ist ein Signal für Sie, dass Sie sich geirrt haben oder der Markt Sie getäuscht hat. Alles kann sein, oder? Viele sind dafür, breite Stopps zu platzieren. Ich verwende breite Stops, wenn ich eine Philosophie bei großen TFs trade. In diesem Fall setze ich breite Stopps. Jetzt ist es sehr in Mode, über einen großen Spieler zu sprechen, lassen Sie mich Ihnen auch von ihm erzählen. Hier gewinnt zum Beispiel ein Hauptakteur Position usw.:

Wenn eine Position von einem Hauptakteur langfristig festgelegt wird, zeichnet sich die Bewegung dadurch aus, dass Sie ständig in die Fußstapfen treten. Und zwar in die eine und andere Richtung. Dies geschieht, um einem großen Spieler mehr Liquidität zu verschaffen und dementsprechend seine Position zu laden oder zu entladen (die Position zu verlassen).In den meisten Fällen wird gerade geladen.

Mit anderen Worten, stellen Sie sich vor, Sie sind auf einem regulären Markt und müssen zum Beispiel 20 Tonnen Kartoffeln kaufen. Sie können nicht alle diese Kartoffeln auf dem Markt kaufen, weil erstens der Preis beeinträchtigt wird und zweitens diese Kartoffeln nicht in einer solchen Fülle vorhanden sind. Was machen sie? Der Preis ist, wie Zhivas sagt, Werbung und das ist er auch wirklich. Sie verbreiten das Gerücht, dass Kartoffeln morgen sehr günstig oder, je nach Preisentwicklung, sehr teuer sein werden. Was passiert in diesem Fall? Alle Käufer oder Verkäufer werden versuchen, die Position zu verlassen oder entsprechend in die Position einzutreten. Dies ist einerseits ein Ausstieg aus der Position eines großen Spielers, andererseits ein Einstieg. Hier ist es ungefähr gleich. Wenn sich der Preis in dem einen oder anderen Bereich bewegt, wird ein hohes Maß an Liquidität erhalten. Jene. der Preis übrig, es hat jeden in die Fußstapfen ausgeführt (natürlich wird hier das Volumen von den ausgeführten Stopps steigen):

In diesem Fall, wenn die Stopps erfüllt sind, sinkt der Preis, wo jeder wieder einige Entscheidungen trifft, einsteigt und hier wieder alle in die Fußstapfen schlägt (wieder Be- oder Entladen, egal) und wieder das folgende Bild das passiert:

Dies liegt daran, dass der Big Player booten muss. Wo soll man es machen? Dies kann erreicht werden, indem man die Leute auf die Beine bringt. Einmal, zweites Mal, drittes usw. Oder indem Sie große Wohnungen arrangieren. In solchen Gemälden müssen Sie die Füße breit genug freilegen, damit Sie nicht gezüchtet werden und nicht auf Folgendes stoßen:

Aber die Gewinne hier werden enorm sein, wenn Sie nichts falsch machen. Denn wenn du dich irrst, bist du natürlich "kirdyk", denn deine Füße sind sehr breit.

Andere Leute (wie Gerchik usw.) empfehlen kurze Stopps. Leute, in den letzten Monaten habe ich versucht, Short Stops auf meinem experimentellen Konto einzugeben, es ist nichts Gutes dabei herausgekommen. Ich weiß nicht, wie auf westlichen Märkten und im Devisenhandel, wo es funktioniert und kann. Wo es zum Beispiel sehr schöne Einträge zu amerikanischen Aktien gibt. Es kommt vor, dass es ein Niveau gibt, bei dem der Preis Punkt für Punkt deutlich schlägt und es eine so starke Bewegung gibt:

Hier können Sie mit einem Stopp von nur wenigen Cent einsteigen. Das passiert sehr oft bei amerikanischen Aktien, wenn Sie also das Geld haben, gehen Sie wirklich zum amerikanischen Aktienmarkt, ich mache keine Witze. Aber auf dem russischen Markt, zumindest auf dem Terminmarkt (ich kenne mich mit Aktien nicht aus - ich handele nicht), ist dies unmöglich, da es immer Haarnadeln in die eine oder andere Richtung gibt. Jene. Sie treten mit einem kurzen Stopp ein und schlagen Sie aus, wieder ein - schlagen Sie wieder aus. Im Allgemeinen stellt sich das Entwässerungsgeschäft heraus. Denn es gibt eine Reihe unrentabler Trades mit erhöhtem Volumen (weil Sie mit dem gesamten Volumen einsteigen, nicht mit Teilen).

Weiter. Es gibt solche, die Händler nicht sofort eingeben. Zum Beispiel gibt es 10 Lots, mit denen Sie eine Position eingehen möchten und wissen, dass der Markt dies derzeit nicht zulässt. Jene. es gibt noch kein klares Signal, aber der Trend ist so, als ob Sie hineingehen. Oder Sie sind bereits eingetreten, aber der Markt begann zu kürzen. Daher geben Händler sehr oft in Teilen ein. Nehmen wir an, wir haben eine Art Bewegung, und eine Person hat einmal eingegeben, zwei eingegeben (gemittelt), erneut gemittelt usw.:

Hier handeln Sie je nach Risiko und Ertrag in dem Bereich, in dem Sie sie erwarten, entsprechend. Und Ihr hypothetischer Total Stop sollte dreimal geringer sein als Ihr hypothetischer Gewinn:

Im Allgemeinen wird oft gesagt, dass der Stop dreimal kleiner als der Gewinn sein sollte. Dies ist jedoch nicht immer möglich. Sehr oft ist es 2 mal weniger. Aber wenn ein Trade einen Stop 1 mal weniger oder sogar weniger beinhaltet, ist es besser, ihn nicht einzugeben. Es ist am besten, diesen Handel zu ignorieren, da Sie kein positives Schachmatt haben. Erwartungen, Sie werden abtropfen. Tatsächlich verwandelt sich dies alles in eine Art von binären Optionen, bei denen Ihr geschätzter Gewinnbetrag geringer ist als der erwartete Verlust. Sie können dies nicht tun, da Sie allmählich entleeren.

In einem der Videos habe ich empfohlen, den ATR-Indikator zu verwenden, und ich habe ihn tatsächlich schon einmal verwendet. Aber jetzt empfehle ich nicht, es zu verwenden - es gibt zu viele Fehler, die die Leute machen. Sie müssen selbst sehen, es wird viel besser sein, als ATR zu verwenden. Jene. Sie können sich natürlich die ATR mit einer Periode von 1 ansehen (1,5 / 1,8-2 um genau zu sein) und die durchschnittliche Preisbewegung wird Ihr Stop sein. Dies ist für den russischen Markt. Forex kann wie amerikanische Aktien ein etwas anderes Bild haben. In diesem Fall werden Sie nicht ständig mit einigen Haarnadeln im Fuß bewusstlos und alles wird mehr oder weniger "wie am Schnürchen". Es reicht aber, sich die Größe der Studs an den Kerzen für die nächsten 2-3 Tage anzusehen und mit dem gleichen Wert wie der Periode für ATR (1,5 / 1,8-2) zu multiplizieren:

Dann ist es unmöglich, überhaupt einen Stopp zu setzen, bei dem die Einstiegslogik verloren geht, was für mich persönlich überraschend ist, denn es gibt immer einen Punkt, an dem die Logik verloren geht. Auch hier müssen Sie alles berücksichtigen. Wenn zum Beispiel der Ablauf vor kurzem war oder der Ablauf näher rückt, dann sollten die Füße entsprechend breiter sein. Wenn Neuigkeiten herauskamen, sollten die Stopps auch breiter sein. Wenn wir von einer Dead-Eight-Session oder einer asiatischen Session im Forex sprechen, sollten die Stopps natürlich kleiner sein, aber in diesem Fall wird der Gewinn auch geringer sein.

Haben Sie keine Angst, Stopps zu bekommen, niemand ist davor gefeit. Wenn Sie keine Stopps fangen, ist dies kein Indikator dafür, dass Sie ein erfolgreicher Trader oder überhaupt ein Trader sind. Wieso den? Weil ich auf solche Handelsstrategien gestoßen bin, bei denen 30% der Transaktionen riesige Gewinne bringen. Außerdem. Laut mehr gebildeten Tradern als mir haben sie (genauer gesagt) 10% der Trades, die 90% des Gewinns bringen. Alle anderen Trades sind Stops. Wenn Sie für profitables Trading 90% der Stopps verwenden müssen, zum Teufel mit ihnen. Lassen Sie uns in diesem Fall 90% der Stopps erhalten. Wenn Sie 20 % der Stopps für einen profitablen Handel benötigen, erhalten wir 20 % der Stopps ... Haben Sie keine Angst vor Stopps. Stops sind völlig normal und natürlich gibt es keine Trader, die keine Stops erhalten. Genauer gesagt gibt es, aber das sind diejenigen, die gemittelt werden. Sie können durchschnittlich handeln, Sie können ohne Stopps handeln. Dies ist, wenn Sie ein Gummikonto haben, ein vollständig Gummikonto. In diesem Fall können Sie ohne Stopps handeln. Wie kann man das machen? Nehmen wir an, es gibt einen Abschnitt des Marktes, in dem Sie durchschnittlich sind.